Le mois de juin é été marqué par des marchés apathiques, note l'EDHEC Risk dans son dernier rapport sur les performances de hedge funds, ainsi que par une volatilité sans relief. Dans le même temps, le marché obligataire a reculé et le prix des matières premières a grimpé. Dans ce contexte, les fonds spéculatifs n'ont guère été à la fête sur la période, comme le montre le résumé ci-après des performances des principales stratégies :
- Arbitrages de Convertibles (Convertible Arbitrage) : +0,09% en juin, +6,5% depuis le début de l'année.
- CTA Global : -1,17% sur le mois, +3,9% en 2006.
- Sociétés en Difficultés (Distressed Securities) : -0,12% sur le mois, +7,8% en 2006.
- Marchés Emergents (Emerging Markets) : +0,49% en juin, +8,4% sur l'année.
- Combinaison Actions / Dérivés (Equity Market Neutral) : +0,88% en juin, +4,6% en 2006.
- Situations Spéciales (Event Driven) : +0,15% en juin, +7,8% en 2006.
- Arbitrages Produits de Taux (Fixed Income Arbitrage) : +0,06% en juin, +3,8% en 2006.
- Levier Macroéconomique (Global Macro) : -0,2% sur le mois, +4,2% en 2006.
- Sélection de Titres (Long / Short Equity) : -0,51% en juin, +5,1% en 2006.
- Fusions / Acquisitions (Merger Arbitrage) : +0,74% sur le mois, +7,4% en 2006.
- Valeurs relative (relative Value) : +0,47% en juin, +6,3% depuis le début de l'année.
- Vente à Découvert (Short Selling) : +1,3% en juin, -0,1% en 2006.
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