SGAM Alternative Investments annonce le lancement sur le marché français de NYSE Euronext son ETF nommé SGAM ETF T-Rex qui signifie Total Return Exposure. Cet ETF est l'un des premiers au monde à reproduire les performances de l'industrie mondiale des hedge funds via son indice de référence le Hedge Funds Research (HFRI). Le portefeuille est investi dans les principales classes d'actifs (actions, obligations, devises) et géré dynamiquement en utilisant des instruments financiers liquides tels que les futures.
Le processus d'allocation du portefeuille de SGAM ETF T-Rex est fondé sur un modèle quantitatif, créé par l'équipe de SGAM AI Structured Asset Management. Ce modèle calcule automatiquement l'allocation optimisant la corrélation avec l'indice, constitué de plus de 2000 hedge funds suivis dans la base de données d'HFR. Afin de maintenir ce haut degré de corrélation, le modèle révise les allocations chaque mois.
Cette approche a pour objectif d'obtenir la performance d'un investissement diversifié dans l'univers des hedge funds. Elle peut être considérée comme un moyen d'acquérir une exposition à cette classe d'actifs ou comme un complément liquide et transparent à une allocation hedge funds standard.
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