Hedge Funds : encore mieux que le marché en février, en moyenne

18/03/2009 - 12:40 - Boursier.com

En février, alors que les marchés buvaient la tasse dans un contexte de très forte volatilité, la performance des différentes stratégies de Hedge Fund...

En février, alors que les marchés buvaient la tasse dans un contexte de très forte volatilité, la performance des différentes stratégies de Hedge Fund était plutôt robuste. La stratégie fondée sur la vente à découvert (Short Selling) a encore affolé les compteurs (+3,54%), devant l'Arbitrage de Convertible (+1,76%) et l'Arbitrage de Produits à Taux Fixes (+0,88%). A l'autre extrême, on retrouve la stratégie "long / short' sur les actions (-1,56%) et celle misant sur les actifs en difficultés (-1,22%). Notons un 9ème mois consécutif de pertes pour la stratégie "marchés émergents" (-1,25%).



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