Les performances de hedge funds ont connu un second mois solide en avril, alors que la volatilité passait sous les 40% pour la première fois depuis octobre 2008 et que le S&P500 rebondissait de 9,57%, selon les données compilées par l'EDHEC Risk. Hormis la vente à découvert (-8,38%) et CTA Global (-1,5%), toutes les stratégies ont produit des rendements positifs, la plupart du temps copieux. L'arbitrage de convertibles (+5%), les marchés émergents (+6,54%), les sociétés en difficultés (+3,87%) ou le pari long/short sur les actions (+4,24%) ont été parmi les stratégies les plus prolifiques.
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