(AOF / Funds) - L'indice "Lyxor Hedge Fund", qui mesure les performances des stratégies de gestion alternative, a progressé de 2,16% en mai et affiche désormais de 2,13% depuis le début de l'année, a annoncé la Société Générale. Les stratégies qui ont le mieux performé sont la stratégie " L/S Credit Arbitrage Index " (+11,30%), la stratégie " L/S Equity Long Bias (+10,25%) " et la stratégie " CTAs Short Term Index " (+5,14%). L'indice thématique " Lyxor Emerging Market " a, lui, enregistré une hausse de 6,36% en mai.
L/S Equity Long Bias : Stratégie directionnelle qui consiste essentiellement à acheter des actions et des dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à vendre celles dont on anticipe qu'elles vont se déprécier tout en maintenant structurellement une exposition nette longue au marché des actions. CTA : Stratégie qui vise à exploiter les fluctuations de cours des marchés des obligations, des actions, des changes et des matières premières à l'aide de modèles de trading systématique. Fixed Income Arbitrage : Stratégie qui vise à profiter d'anomalies de cours entre titres obligataires, secteurs, marchés et courbes de rendement. L/S Credit Arbitrage est une stratégie directionnelle qui consiste à acheter des obligations et des instruments obligataires dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à se défaire de ceux dont on anticipe qu'ils vont se déprécier.