(AOF / Funds) - L'indice "Lyxor Hedge Fund", qui mesure les performances des stratégies de gestion alternative, a progressé de 0,04% en juin et affiche désormais une hausse de 2,17% depuis le début de l'année, a annoncé la Société Générale. Les stratégies alternatives qui ont le mieux performé en juin sont : la stratégie L/S Credit Arbitrage (+3,93%), la stratégie L/S Equity Long Bias (+2,49%) et la stratégie L/S Equity Statistical Arbitrage (+1,90%). L'indice thématique 'Lyxor Emerging Market Index' a reculé de 2,83%.
Long/Short Equity : Stratégie directionnelle qui consiste essentiellement à acheter des actions et des dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à vendre celles dont on anticipe qu'elles vont se déprécier. Long/Short Equity Statistical Arbitrage : Stratégie qui consiste essentiellement à investir dans certaines actions et à en vendre d'autres à découvert. L'approche de sélection des titres se fonde en général sur l'analyse quantitative des fondamentaux ou des cours, ou d'une association des deux. Cette stratégie vise en général à offrir une exposition limitée aux risques du marché des actions.