(AOF / Funds) - L'indice Lyxor Hedge Fund Index, qui mesure les performances des stratégies de gestion alternative, affiche une performance positive de 1,30% en janvier 2011. Sur le mois, les stratégies alternatives qui ont le mieux performé sont : Lyxor Special Situations Index (+3,60%), Lyxor L/S Equity Long Bias Index (+3,00%) et Lyxor Fixed Income Index (+2,56%).
Long/Short Equity Long Bias : Stratégie directionnelle qui consiste essentiellement à acheter des actions et des dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à vendre celles dont on anticipe qu'elles vont se déprécier tout en maintenant structurellement une exposition nette longue au marché des actions. Special Situations : Stratégie qui englobe une combinaison de processus d'investissement ciblant les actions ou les obligations dont la valorisation est altérée par une situation spéciale comme une scission, une consolidation du secteur, une liquidation, une réorganisation, un rachat d'actions et d'autres transactions extraordinaires génératrices d'opportunités. AUT/ACT