(AOF / Funds) - L'indice " Lyxor Hedge Fund ", qui mesure les performances des stratégies de gestion alternative, a enregistré une baisse de 1,63% en juin. Il ne gagne désormais que 1,85% depuis le 1er janvier. Les 14 stratégies prises en compte dans cet indice ont fini le mois en territoire négatif. Les stratégies CTA Long Term (−2,64%), LS Equity Market Neutral Index (−2,45%) et LS Equity Credit Arbitrage Index (−2,40%) ont affiché les plus mauvaises performances. La stratégie LS Equity Statistical Arbitrage Index (-0,11%) a enregistré la meilleure performance. Le gestionnaire d'actifs explique que la performance des hedge funds a été pénalisée le mois dernier par l'aversion pour le risque et la réévaluation du prix de l'ensemble des actifs consécutives à la hausse des rendements obligataires. La plupart des classes d'actifs ont vu leur valeur baisser et les hedge funds ont souffert de l'absence de valeur refuge et d'une corrélation plus élevée entre les différents actifs. AUT/ACT