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Le concept Edge

17/09/2007 - 14:14 - Sicavonline - Pierre-Louis FORLINI, Directeur de la Gestion Conseillée



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En utilisant les nouvelles dispositions autorisées par les normes européennes UCITS III, State Street innove avec le fonds State Street Alpha Edge.

La stratégie de ce fonds repose sur un modèle de sélection de valeurs à l'intérieur de l'ensemble des marchés mondiaux développés de l'indice MSCI World. Elle est combinée à un concept novateur : la méthodologie Edge (communément appelée 130/30).

Cela permet de combiner des positions actives positives sur les actions pour lesquelles l'équipe de gestion anticipe une sur-performance et, pour un montant limité à 30%, des positions vendeuses à découvert sur les actions pour lesquelles une sousperformance est anticipée via des produits dérivés si nécessaire. L'exposition nette au marché actions ressort donc à 100%.

Cette stratégie est destinée à améliorer l'efficience du portefeuille en offrant un meilleur couple rendement risque. La sélection de valeurs apparaît comme la source primordiale de valeur ajoutée. Elle repose sur des modèles quantitatifs couplés à des analyses qualitatives.

L'approche multi-factorielle utilise des facteurs de type comptables (bénéfices, cash flow, etc.) des données de marché (cours, capitalisation boursière..) ainsi que des données d'analyse. Le fonds n'opère pas de couverture active contre le risque de change. Ce portefeuille diversifié est neutre en termes de capitalisation, de style, de secteur, et de région. L'objectif est de superformer l'indice MCSI world de 4 à 5% par an sur un cycle de trois ans.

© Sicavonline. Les contenus (vidéos, articles) produits par Sicavonline font appel à des journalistes professionnels. Ils ne constituent pas des conseils en investissement ou des recommandations personnalisées. Le diffuseur n'a participé ni à l'élaboration de ce contenu ni à la sélection des valeurs/fonds mentionnés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement sur les marchés comporte un risque de perte en capital et aucune garantie de gain ne peut être octroyée.






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