(AOF / Funds) - L'indice " Lyxor Hedge Fund ", qui mesure les performances des stratégies de gestion alternative, affiche encore une performance positive depuis le début de l'année (+0,49%), malgré une baisse de 0,47% en juin. 7 des 14 stratégies ont fini le mois de juin dans le vert, emmenées par les stratégies Fixed Income Arbitrage (+1,97%), L/S Equity Long Bias (+1,95%) et Credit Arbitrage (+0,92%). Au cours des deux derniers mois, l'indice MSCI World a perdu 4,5% tandis que l'indice " Lyxor Hedge Fund " a perdu 1%. Cette résistance s'expliquerait par le fait qu'historiquement, les hedges funds ont été faiblement exposés en net aux marchés actions.
Fixed Income Arbitrage : Stratégie qui vise à profiter d'anomalies de cours entre titres obligataires, secteurs, marchés et courbes de rendement. L/S Credit Arbitrage est une stratégie directionnelle qui consiste à acheter des obligations et des instruments obligataires dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à se défaire de ceux dont on anticipe qu'ils vont se déprécier. Long/Short Equity Long Bias : Stratégie directionnelle qui consiste essentiellement à acheter des actions et des dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à vendre celles dont on anticipe qu'elles vont se déprécier tout en maintenant structurellement une exposition nette longue au marché des actions. AUT/ACT
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
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