Au cours du mois d'août, les marchés actions ont affiché une légère progression dont n'ont pas profité, en moyenne, les hedge funds. Seule la stratégie "merger arbitrage" qui tire partie des rapprochements, affiche un rendement positif, selon les données compilées par l'EDHEC Risk. La vente à découvert, star des stratégies depuis le début d'année, a logiquement perdu -2,12% sur la période. Elle conserve un solde positif de 10,5% depuis le 1er janvier. La stratégie fondée sur les marchés émergents a connu l'un de ses pires mois : -4,04% sur août, portant le passif annuel à -12,2%.
Depuis le début de l'année, 9 des 13 stratégies ont abouti à une performance négative. CTA Global (+8,1%), Equity Market Neutral (+0,4%), Merger Arbitrage (+1,4%) et donc "Short Selling" (+10,5%) sont les stratégies les plus rémunératrices en 2008.
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