(AOF / Funds) - L'indice " Lyxor Hedge Fund ", qui mesure les performances des stratégies de gestion alternative, a progressé de 1,14% en septembre et affiche une hausse de 5,40% depuis le début de l'année. Le mois dernier, les stratégies alternatives qui ont le mieux performé sont : la stratégie L/S Credit Arbitrage, +5,15%, la stratégie Convertible Bonds and Volatility Arbitrage, +2,59%, et la stratégie Equity Long Bias, +2,19%. En revanche, l'indice thématique " Lyxor Emerging Market Index " a reculé de 0,35% le mois dernier, ce qui porte à -7,25% sa performance depuis le 1er janvier.
Fixed Income Arbitrage : Stratégie qui vise à profiter d'anomalies de cours entre titres obligataires, secteurs, marchés et courbes de rendement. L/S Credit Arbitrage est une stratégie directionnelle qui consiste à acheter des obligations et des instruments obligataires dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à se défaire de ceux dont on anticipe qu'ils vont se déprécier. Convertible Bonds et Volatility Arbitrage : Stratégies visant à profiter d'opportunités d'arbitrage sur volatilité en investissant dans divers instruments financiers. Les fonds Convertible Bonds investissent en priorité dans des obligations convertibles et couvrent de manière discrétionnaire certains des facteurs de risque sous-jacents (risque de taux d'intérêt, risque de crédit, risque de marché) afin d'obtenir une exposition au risque de volatilité et/ou de crédit à un prix très intéressant. Long/Short Equity Long Bias : Stratégie directionnelle qui consiste essentiellement à acheter des actions et des dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à vendre celles dont on anticipe qu'elles vont se déprécier tout en maintenant structurellement une exposition nette longue au marché des actions.