(AOF / Funds) - L'indice " Lyxor Hedge Fund ", qui mesure les performances des stratégies de gestion alternative, a progressé de 1,05% en novembre et affiche une hausse de 5,49% depuis le début de l'année. Sur le mois, les stratégies alternatives qui ont le mieux performé sont : la stratégie Long Term CTA, +3,55%, la stratégie Special Situations, +2,62%, et la stratégie L/S Credit Arbitrage, +2,07%. La stratégie L/S Equity Short Bias a enregistré la plus mauvaise performance : -7,43%. Quant à l'indice thématique " Lyxor Emerging Market Index ", il a progressé de 3,51% le mois dernier, ce qui lui a permis de limiter son recul à 6,9% depuis le 1er janvier.
CTA : Stratégie qui vise à exploiter les fluctuations de cours des marchés des obligations, des actions, des changes et des matières premières à l'aide de modèles de trading systématique. Long/Short Equity Short Bias : Stratégie directionnelle qui consiste essentiellement à acheter des actions et des dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à vendre celles dont on anticipe qu'elles vont se déprécier tout en maintenant structurellement une exposition nette courte au marché des actions. Long/Short Equity Statistical Arbitrage : Stratégie qui consiste essentiellement à investir dans certaines actions et à en vendre d'autres à découvert. L'approche de sélection des titres se fonde en général sur l'analyse quantitative des fondamentaux ou des cours, ou d'une association des deux. Cette stratégie vise en général à offrir une exposition limitée aux risques du marché des actions. Special Situations : Stratégie qui englobe une combinaison de processus d'investissement ciblant les actions ou les obligations dont la valorisation est altérée par une situation spéciale comme une scission, une consolidation du secteur, une liquidation, une réorganisation, un rachat d'actions et d'autres transactions extraordinaires génératrices d'opportunités.