(AOF / Funds) - Les hedge funds ont surperformé leurs marchés de référence en août pour le deuxième mois consécutif. L'indice Eurekahedge Hedge Fund a progressé de 0,71% pour le mois, ce qui porte la hausse depuis le début de l'année à 1,92%. L'indice MSCI mondial a lui affiché un recul de 3,69%, portant le repli depuis le 1er janvier à -7,51%. La stratégie CTA/Managed Future a enregistré la meilleure performance avec une hausse de 3% en août. " Le pic d'aversion au risque au cours du mois a entraîné un flux d'argent vers les actifs sans risque et bénéficié aux gérants qui anticipaient une hausse de l'or et du dollar américain. Le rally des matières premières agricoles a également été profitable aux gérants CTA ", a expliqué Eurekahedge. Les stratégies obligataires ont également terminé le mois en territoire positif dans le contexte de la " fuite " des investisseurs vers la sûreté des obligations. En revanche, les gérants long/short actions ont essuyé des pertes marginales, -0,46%, dans le contexte du mouvement de baisse de la plupart des marchés actions mondiaux.
CTA : Stratégie qui vise à exploiter les fluctuations de cours des marchés des obligations, des actions, des changes et des matières premières à l'aide de modèles de trading systématique. AUT/ACT