(AOF / Funds) - L'indice " Lyxor Hedge Fund ", qui mesure les performances des stratégies de gestion alternative, a affiché une hausse de 0,7% en février, portant sa progression depuis le début de l'année à 2%. 11 stratégies sur 16 ont affiché une performance positive en février. Sur le mois, les stratégies alternatives qui ont le mieux performé sont : L/S Equity Long Bias (3,18%), Distressed Securities (+1,55%) et Credit Strategies (+1,43%). Les stratégies L/S Equity Short Bias, CTA Long Term et L/S Equity Statistical Arbitrage ont affiché les plus mauvaises performances avec respectivement -4,32%, -0,84% et -0,43%.
Distressed Securities : Stratégie qui consiste à investir dans (ou à vendre à découvert) des titres de sociétés dont le cours est, ou dont on prévoit qu'il sera affecté par une situation difficile (pré ou post-faillite). Long/Short Equity Short Bias : Stratégie directionnelle qui consiste essentiellement à acheter des actions et des dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à vendre celles dont on anticipe qu'elles vont se déprécier tout en maintenant structurellement une exposition nette courte au marché des actions. Long/Short Equity Long Bias : Stratégie directionnelle qui consiste essentiellement à acheter des actions et des dérivés présentant un potentiel d'appréciation et à vendre celles dont on anticipe qu'elles vont se déprécier tout en maintenant structurellement une exposition nette longue au marché des actions. AUT/ACT